Di Vaio, nacido en Roma el 17 de julio de 1976, es un producto de la cantera del Lazio, y con el equipo romano, del que siempre se ha declarado "gran apasionado", debutó a los 18 años en la Primera división italiana.

Fue el 20 de noviembre de 1994, en el partido de la décima jornada Lazio-Padua (5-1). Saltó al terreno de juego en el minuto 68, en sustitución de Pierluigi Casiraghi, y tardó sólo nueve minutos en evidenciar sus grandes dotes goleadores, al convertir el 4-1.

Di Vaio era visto por los aficionados como el relevó de un Giuseppe Signori que, en ese momento, era el ídolo y el capitán del Lazio y que luego fue traspasado al Sampdoria (1997).

Pero Di Vaio, pese al favor de la afición que pedía su alineación, no contó mucho en las ideas de su técnico: 8 partidos ligueros no completos (3 goles) en la campaña 1994-95.

Luego, en noviembre de 1995, sin haber jugado esa campaña un minuto alguno liguero con el Lazio, pasó al Hellas Verona de Segunda división.

Aquí ya empezó el peregrinaje de Di Vaio, su marcha del Lazio de sus amores, aunque seguía unido al ir en calidad de cedido. Tras una discreta campaña en Verona (7 encuentros ligueros, 1 gol), golpeado por lesiones, pasó al Bari, también en la división de plata italiana.

En el Bari jugó, pero no tuvo el gol a su favor. Sería en el Salernitana (1997-99) cuando ya se destapase. En su primera campaña jugó 36 partidos y anotó 21 tantos, llevando al ascenso al equipo; en la segunda, jugó 31 encuentros, con 12 goles.

El Parma se fijó en él y lo adquirió en el verano de 1999. Tras una primera campaña discreta (23 partidos, 6 goles), fue tan "in crescendo" que, al son de sus goles (15 en la 2000-01 y 20 en la 2002-03), logró el sueño de la convocatoria con la selección absoluta.

Pero, sobre todo, empezó a ser objeto del deseo de algunos grandes, incluido el propio Lazio que este verano estuvo muy cerca de ficharle. Fue, no obstante, la Juventus de Turín quien, casi a última hora del "mercado", pujase más por él y se hiciese con sus servicios.

Lo hizo, curiosamente, tras el partido de la Supercopa Italiana jugada en Tripoli, en agosto y que terminó con el triunfo del Juventus Turín sobre el Parma (2-1), pero que vio como el tanto parmesano, del momentáneo empate, lo marcaba Di Vaio, quien se bastó y sobró para colocar en jaque la defensa rival.

El traspaso le costó al Juventus Turín unos 25 millones de euros, que le convertieron en el "fichaje estrella" juventino de la presente campaña y, además, representaban uno de los tres más costosos de un "calcio-mercato" 2002-03 caracterizado por la rescisión económica y la falta de liquidez monetaria.

Di Vaio está respondiendo a lo se pagó por él y se esperaba de él. Con la lesión de Trezeguet (máximo goleador liguero, con Dario Hubner, de la liga 2001-02), y preferido al chileno Marcelo Salas por el técnico Marcello Lippi, se ha convertido en un fijo en las alineaciones juventinas.